우리은행이 철저한 내부통제를 통해 파생상품에서 960억원이 넘는 평가손실이 발생한 것을 인지하고 있으며 이번 손실이 고객한테는 어떠한 피해도 주지 않는다고 강조했다.
8일 우리은행은 “트레이딩부가 주가연계증권(ELS) 상품 관련 파생거래에서 시장가격 변동에 따라 평가손실이 발생한 사실을 인지했다”고 밝혔다. 담당 딜러가 평가손실을 만회하고자 장기옵션거래 확대를 통한 헷지전략을 실행했으나 평가손실을 회복하지 못했다고 설명했다.
장외파생상품은 가격 산출이 중요하기 때문에 이를 위해 1천개 이상의 데이터를 기반으로 변동성이 산출되는데, 이번 경우는 이러한 변수들이 급격한 시장 변화를 충분히 반영하지 못해 평가액과 실제 시장가액 사이에 괴리가 발생한 것으로 파악됐다.
우리은행은 경영진이 이번 손실을 은폐했다는 의혹에 대해서 내부통제가 제대로 이뤄졌었다고 반박했다. 우리은행에 따르면 지난 6월 자체적으로 대대적인 내부통제가 실시됐다. 그 과정에서 괴리 발생 가능성을 파악하고 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳤고, 입력 변수에 대한 재산출을 통해 시장가치에 부합하는 가격으로 재평가했다.
우리은행은 금융시장 변동성이 지속되고 있는 상황을 감안해 최대한 보수적으로 평가해 962억원의 평가손실을 확정, 회계처리 기준에 부합하게 2023년 6월말 결산에 반영했다고 강조했다. 7월 이후 청산 목적의 헷지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단했으며, 관련 내부통제 철차를 더욱 강화했다고 덧붙였다.
한편 우리은행은 이번 건에 대한 자체 정밀검사를 통해 도출된 결과를 바탕으로 8일 관련 직원 징계를 위한 인사협의회를 실시할 예정이다.
