[비즈트리뷴] 삼성자산운용은 지난 2일 조직개편을 단행하고 ETF 솔루션 본부를 신설해 로보어드바이저 서비스 상용화에 시동을 걸었다고 3일 밝혔다.

회사 측은 이번 조직개편을 통해 KODEX ETF 운용 능력과 핀테크 기술력의 시너지를 도모하고 로보어드바이저를 비롯한 ETF 자산관리 비즈니스를 강화할 방침이라고 설명했다.

삼성자산운용은 혁신 상품을 적극적으로 개발하고 투자자에게 분산·저비용 투자를 위한 솔루션을 체계적으로 제공하기 위해 지난해부터 'ETF 자산관리(Wealth Management)’서비스를 본격화했다.

로보어드바이저는 삼성자산운용의 ETF 자산관리 서비스의 대표적인 상품으로, 투자자의 투자 목표 설정부터 실행까지 투자 전략과 포트폴리오를 제시하는 비대면 일임서비스다.

컴퓨터 프로그램에 의해 자동적으로 투자자의 자산 포트폴리오를 자문하고 운용해준다.

현재 자본시장법 시행령에서는 특정금전신탁 가입 시 투자자의 자필 서명을 받아야해 로보어드바이저의 대중화를 위해선 비대면 일임계약 허용이 필요하다.

삼성자산운용 측은 자체 개발한 로보어드바이저‘KODEX 로보솔루션 1호’를 앞세워 비대면 투자일임 서비스 상용화 준비를 마쳤다고 설명했다.

로보어드바이저에 대한 규제가 완화되어 비대면 일임 서비스가 허용되는 대로, 일반 투자자 대상으로도 보다 폭넓은 자산관리 서비스를 제공할 계획이다.

KODEX 로보솔루션 1호는 지난 달 있었던 금융위원회 주관 제 2차 로보어드바이저 테스트베드 심사에서 최종 통과했다.

증권사, 은행, 자문사 등 총 22개 업체가 참여한 2차 심사 결과, 운용사 중 알고리즘 운용심사와 시스템 보안안정성 심사를 모두 통과한 건 삼성자산운용이 유일하다.

KODEX 로보솔루션 1호는 심사가 진행된 6개월 간(2017 년 5월 22일 ~ 11월 22일) 적극투자형 8.3%, 위험중립형 3.7%, 안정추구형 1.4%의 누적수익을 기록했다.

특히, 적극투자형의 경우 심사에 참가한 22개 알고리즘 가운데 평균수익률 3위, 평균샤프지수 2위의 성과를 거뒀다.

삼성자산운용 측은 "이를 통해 유형평균 대비 낮은 변동성 뿐만 아니라, 위험자산에 투자해 얻을 수 있는 초과수익의 정도를 나타내는 샤프지수에서도 알고리즘의 안정성과 수익성을 증명했다"고 설명했다.

삼성자산운용은 로보어드바이저 업체의 보안성과 안정성을 검증하는 시스템 심사에도 합격점을 받았다.

2016년 초, 삼성자산운용은 업계 최고수준의 IT 인프라와‘로보어드바이저 전용 가상화 서버’를 삼성 SDS 상암센터에 구축했다.

이를 기반으로 금융보안원에서 요구한 31개의 엄격한 보안성 심사기준 및 코스콤의 서비스 안정성 항목을 모두 통과했다.

이정환 ETF솔루션 본부장은 "아시아 최고 수준의 삼성자산운용 ETF 운용 능력을 바탕으로 금융공학, IT컨설턴트 출신의 인력을 대거 보강해 별도의 전담조직을 구성했다"며 "앞으로 로보어드바이저 등 핀테크 부문에 적용할 수 있는 ETF 솔루션 역량을 강화해, 투자자가 ETF라는 수단을 통해 보다 쉽고 저렴하게 자산관리를 할 수 있도록 서비스를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

[김현경 기자 kimgusrud16@biztribune.co.kr]