바젤, 시장리스크 규제 개정안 확정…한은 "국내 영향 미미"
바젤, 시장리스크 규제 개정안 확정…한은 "국내 영향 미미"
  • 김현경
  • 승인 2019.01.15 17:20
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[비즈트리뷴=김현경 기자] 바젤은행감독위원회(BCBS)가 시장리스크 규제 개정안을 확정하면서 '바젤Ⅲ' 규제 개편이 완료됐다.
 
15일 금융감독원과 한국은행에 따르면 바젤위원회는 14일(현지시간) 스위스 바젤에서 열린 BCBS 금융감독기관장 및 중앙은행총재(GHOS) 회의에서 바젤Ⅲ 시장 리스크 규제체계 수정을 승인했다고 밝혔다.
 
바젤위원회는 지난 2017년 12월 최고위급 회의에서 신용·운영리스크 등을 포함한 바젤Ⅲ 규제 개편안을 확정했지만, 시장리스크 규제 개편안은 합의하지 못했다.
 
바젤위원회는 우선 은행이 투자하는 금융상품 중 시장리스크로 분류해야 하는 대상을 명확히 하기로 했다.
 
은행이 투자하는 금융상품의 리스크를 측정할 때에는 부실 가능성으로 위험도를 평가(신용리스크)하거나 금리나 환율, 주가 등 시장가격 변동을 기준으로 위험도를 평가(시장리스크)한다.
 
기존에는 은행이 두 가지 기준 중 유리한 방식으로 위험을 평가해 계정을 분류하고 상황에 따라 평가 기준을 바꿔 계정을 다시 분류하기도 했다. 하지만 이번 규제 개정안에 따라 앞으로 은행은 임의로 자산 평가 기준을 바꿔가며 장부상 차익을 얻을 수 없다.
 
바젤위원회가 은행이 시장리스크로 산출해야 하는 금융자산을 명확하게 규정하고 재분류도 제한하도록 했기 때문이다.
 
또 시장리스크로 분류된 상품의 위험도가 정교하게 반영될 수 있도록 리스크 산출방법도 개선하기로 했다.
 
기존에는 시장리스크를 산출할 때 위험금액(VaR) 모형을 사용했다. 이 방법은 발생 가능성은 작지만 한 번 발생하면 피해가 매우 큰 꼬리 리스크(tail risk)를 제대로 측정하기 어렵다는 단점이 있었다. 이에 바젤위원회는 시장리스크 산출 모형을 VaR에서 예상손실 모형(ES·Expected Shortfall)으로 변경하기로 결정했다.
 
이밖에 일부 불명확한 규제 내용을 명확히 하고, 은행업계 규제이행 부담이 경감될 수 있는 방안도 확정했다.
 
금감원은 이번에 개편된 규제가 오는 2022년 1월부터 국내에 원활하게 도입·시행될 수 있도록 로드맵을 수립하고, 유관기관 및 국내 은행업계와 협의하기로 했다.
 
한은은 시장리스크 규제 체계가 수정됐지만 국내 은행에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 내다봤다. 국내은행의 경우 예금, 대출 업무에 큰 비중을 두고 있어, 다른 글로벌 은행보다 이익을 얻기 위한 외환, 채권, 주식, 파생상품 거래 등 수익성 거래 규모가 크지 않기 때문이다.
 
한은 관계자는 "수정된 시장리스크 규제는 금융기관의 수익성 거래 때문에 은행 손실이 과도하게 커지지 않게 하는 데 초점을 맞추고 있다"면서도 "국내 은행 부문에 미치는 영향을 앞으로 면밀히 점검해 나갈 것"이라고 말했다.

 


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