환매가 중단된 라임자산운용의 사모펀드의 운용자산 절반 이상이 손실 처리됐다.

14일 라임자산운용은 기준가격 조정 결과 오는 18일 기준 평가금액이 '플루토 FI D-1호(이하 플루토)' -46%, '테티스 2호(이하 테티스)'는 -17%로 예상된다고 밝혔다.

라임운용이 환매를 중단한 사모펀드 1조6700억원 규모 가운데 9373억원이 손실 처리 됐고, 남은 금액 가운데 증권사 TRS(총수익스와프) 대출 자금이 먼저 회수 되면 일부 투자자들은 원금을 모두 날릴 것으로 예상된다.

일부 펀드 3개에서는 전액 손실이 발생했다. 모(母)펀드만 편입하고 있는 자(子)펀드 가운데 TRS를 사용한 상품 29개(AI스타, AI프리미엄 등)의 경우 전액 손실을 비롯해 대량 손실이 예상된다. 모(母)펀드의 손실률에 레버리지 비율만큼 추가로 증대돼 기준가 조정이 발생했기 때문이다.

라임운용은 "라임 AI스타 1.5Y 1호, 라임 AI 스타 1.5Y 2호, 라임 AI 스타 1.5Y 3호 펀드 세 펀드는 모 (母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액손실이 발생했다"며 "이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문"이라고 설명했다. 

한편, 무역금융 펀드로 불리는 '플루토 TF 펀드'의 경우 이달 말 실사결과가 발표될 예정이다.

라임운용 측은 "독립적인 글로벌 사무수탁기관이 기준가격을 산출하고 있으며, 2월 마지막주 정도 원금삭감으로 인한 기준가격 하락을 반영할 예정이고, 이 경우 플루토 TF 펀드의 기준가격은 약 50% 정도 하락할 것으로 예상된다"고 말했다.

 

[비즈트리뷴=어예진 기자]